|
Nowy system łączy w sobie cechy systemu na otwarcie i systemu intra. System generuje sygnały zajęcia bądź odwrócenia pozycji z wyprzedzeniem, podając kurs przy jakim należy zająć lub odwrócić pozycję - analogicznie do systemów na otwarcie i zamknięcie. Codziennie po zakończeniu sesji giełdowej system generuje sygnał, podający obowiązujące na następnej sesji warunki. W przeciwieństwie jednak do systemu na otwarcie system pozwala na kilkukrotne odwrócenie pozycji w trakcie dnia. Po każdej zmianie pozycji system generuje i wysyła nowy sygnał, informujący o nowych warunkach odwrócenia obowiązujących przez resztę dnia. Poniższy wykres przedstawia symulowane wyniki systemu na tle notowań kontraktów na indeks WIG20. Zestawienie obejmuje grę jednym kontraktem bez reinwestycji zysków w okresie od 1 czerwca 2005 r. do 1 lipca 2009 r. i uwzględnia prowizję w wysokości 2 pkt przy każdorazowym odwróceniu pozycji. 
Poniższe zestawienia przedstawiają dodatkowe statystyki uzyskane na danych historycznych ważne z punktu widzenia potencjalnych użytkowników systemu.  
1. Liczba transakcji w ciągu dnia. Mimo, iż system pozwala na kilkukrotne odwrócenie pozycji w trakcie dnia, niemal przez 90% czasu system generuje maksymalnie jedną transakcję w ciągu dnia. Średnio raz na 10 sesji system wygeneruje 2 transakcje (bardzo rzadko 3). Informacja ta wskazuje na to, jak często możemy spodziewać się informacji o sygnale w trakcie dnia. 2. Odstęp czasowy pomiędzy transakcjami. Statystyka odstępu czasowego pomiędzy transakcjami jest ważna dla odpowiedzi na pytanie "ile mam czasu na złożenie zlecenia od momentu otrzymania sygnału systemu na swoją komórkę w trakcie dnia". W przeciwieństwie do systemu INTRA, który wymaga niemal natychmiastowej reakcji i zajęcia pozycji po pojawieniu się sygnału, w przypadku omawianego systemu mamy nieco więcej swobody. Jak wynika z danych historycznych złożenie zlecenia w ciągu 30 minut od pojawienia się sygnału daje statystyczną "pewność" jego wykonania. Z kolei złożenie zlecenia w ciągu godziny od pojawienia się sygnału daje 99.5% szans na wykonanie. W pozostałych 0.5% przypadków należy liczyć się z możliwością "spóźnienia" - rynek może już wykonać ruch zapewniający odwrócenie pozycji i możemy być zmuszeni do zajęcia pozycji po cenie rynkowej, gorszej od ceny systemowej. 3. Rozkład czasowy transakcji. Informacja o zmianie pozycji i sygnału może być wygenerowana w dowolnym momencie w trakcie dnia, jednak duża część transakcji (blisko połowa) generowana jest w godzinach przedpołudniowych pomiędzy godziną 9 a 11 i to w tych godzinach należy oczekiwać nasilenia otrzymywanych sygnałów. Pozostała część transakcji rozkłada się dość równomiernie na pozostałe przedziały godzinowe.
|